Esta é uma calculadora de risco-recompensa-razão simples. Esta é uma pequena e útil ferramenta de negociação forex. Ele é projetado para ajudar o usuário a determinar o preço-alvo eo tamanho do lote antes de entrar em um comércio. Se você é uma negociação baseada em risco fixo (porcentagem) e precisa variar o tamanho do lote com freqüência, então esta ferramenta irá ajudá-lo a economizar algum tempo. Esta é a minha ferramenta pessoal, agora lançado ao público, e espero que você goste. -. . ,. , (),. - benzóico. Forex Strategies Forum Olá Edward, eu li o seu conjunto de notas sobre a relação risco-recompensa, e desejo elogiá-lo sobre a explicação mais ilustrativa sobre o tema disponível para iniciantes. Todos os comerciantes foram ditos para estabelecer os planos de gerência de risco que incorporam a relação do risco-recompensa permitindo que os comerciantes dur-ganhados dinheiro e tempo caro em troca aos lucros. Diferentes traders profissionais recomendam razões risco-recompensa variando de 1: 2 até mesmo 1: 4. Minha opinião é que a relação risco-recompensa é arbitrária e depende do nível de risco um disposto a tomar em conjunto com a meta de lucro. É interessante notar que quanto maior a proporção é a maior recompensa os comerciantes desfrutar. No entanto, eu me pergunto quantos comerciantes seguem rigorosamente os rácios de risco-recompensa planejada que eles formularam, porque o resultado pode ser desastroso em um curto período de tempo. Eu sou um comerciante intraday e acho extremamente difícil manter a relação risco-recompensa precisamente. Tomando uma proporção razoável de 1: 2, e se eu definir o apertado Stop Loss (SL) em 20 pips e tomar lucros Limite (TP) 40 pips de distância, há uma forte probabilidade o SL ser greve antes de o TP é atingido em condições normais Circunstâncias comerciais. Perda total vem a 60 pips dolorosamente. No entanto, o cenário é diferente em situações de tendências de alto desempenho. O outro lado da moeda é definir as proporções para 1: 3 ou 1: 4, mas, em seguida, um tem que esperar mais tempo fazendo o comércio rentável, não esquecendo a tendência pode parar, e inverte a sua conveniência para a minha desvantagem. Com minha experiência de troca do newbie, os mercados fazem todo o possível frustrar meus objetivos. Às vezes me pergunto se o conceito de risco-recompensa é uma tolice de negociação de Forex ou um paradoxo matemático. Poderia, por favor, aconselhar sobre a melhor forma de abordar o princípio da relação risco-recompensa numa perspectiva prática. Bom comentário, bom ponto. Acredito que não muitos comerciantes seguem o plano de risco-recompensa plano hoje, ea principal razão para isso é: não é tão simples como queremos que seja. Se pegarmos a primeira captura de tela do exemplo Razão risco-recompensa. Lá, como você pode ver, muito antes de colocar um comércio, temos uma idéia clara sobre a entrada, stop e metas de lucro, o que nos dá uma vantagem de avaliar os nossos riscos vs recompensas. Mesmo quando você comércio com Fibs, pivôs, canais, apoio geral / níveis de resistência, ondas Elliott etc Você tem uma vantagem de saber / planejar seus negócios e possíveis resultados de antemão. Duvido que qualquer profissional comerciante, gerente, banqueiro negocia o mercado sem um risco adequado: estratégia de recompensa. Quando o dinheiro grande está em jogo, você não pode dar ao luxo de ter alto risco com lucro vago prospectivo a qualquer momento. Retornando de volta à terra, onde nós, a massa geral dos comerciantes de Forex, tentamos fazê-lo direito. Nem sempre temos um sistema que projete futuros objetivos de lucro, por exemplo. Se olharmos para a última captura de tela do link acima mencionado, negociação com médias móveis ou quaisquer outros indicadores que não conselhos sobre saídas futuras tornam impossível calcular o risco: recompensa em primeiro lugar. Devemos comprometer-se a uma parada fixa perda e um fixo Tire lucro alvo então A resposta correta seria: depende. E aqui está como: 1. Se tomarmos qualquer sistema de negociação hoje e imediatamente aplicar o risco: recompensa taxa de gestão para ele, por exemplo: 15 pips parar, lucro 45 pips. Isso não nos levaria a lugar nenhum. O mais provável é que faça mais dano e também tome uma perda após a outra por uma simples razão: nossa parada é muito apertada, nossa meta de lucro é infundada - é aleatória, com base no nosso próprio quotwish de risco de recompensa de 1: 3. 2. Mas, se tomarmos qualquer sistema de negociação, encontrar um par de moedas e um período de tempo específico para ele, começar a testá-lo enquanto segue um conjunto de claro. Não regras de negociação caóticas, fazer um diário para documentar com precisão as gamas de câmbio de moeda, os lucros reais vs perdas cada vez que o comércio, em seguida, também os lucros máximos vs perdas que poderíamos ter feito em cada comércio. Faça tudo isso por pelo menos 3 meses, ao mesmo tempo em que se certifica de que o sistema enfrentou desafios de ambos: tendências e mercados variados, então teremos estatísticas para este par neste período, para este sistema em geral, o que nos permitirá descobrir o Risco vencedor: recompensa. Essa é a diferença É preciso abordar a gestão do dinheiro de forma construtiva, não impulsivamente. É por isso que não é fácil alcançá-lo com a maioria dos sistemas baseados em indicadores que tornam os leões partes de todos os sistemas hoje em dia. É preciso tempo, muito tempo Alguns sistemas são mais flexíveis e fáceis de trabalhar: por exemplo, sistemas de breakout baseados em certas horas de negociação - você escolhe o par, encontra a hora / período de breakout, entra / sai, trava fixa , Lucro fixo, todos com base na expectativa média calculada durante o período de teste anterior. Pelo contrário, com as médias móveis crossover e sistemas similares, seria muito desafiador para encontrar um justificado risco vencedor: proporção de recompensa. Falando sobre o conceito de risco-recompensa como uma loucura de negociação de Forex ou um paradoxo matemático. Eu tenho minha própria visão simples dela. Trading Forex sem risco bom: proporção de recompensa com um sistema que lhe dá 50/50 ou até 60/40 chance de lucro é um desperdício de tempo e dinheiro. Risco: proporção de recompensa foi introduzido em primeiro lugar para dar vantagens comerciantes em todas as condições de negociação, de modo que mesmo após 10 pequenas perdas versus 3-5 bons ganhos o resultado permanece positivo. Se você desenvolver e provar que seu sistema de negociação lhe dá 80/20 ou 90/10 ou ainda melhor chance de lucro, você nunca pode precisar de qualquer risco: recompensa melhoria de gestão de dinheiro. Por exemplo, quando um registro de negociação de um comerciante bem sucedido se parece com: 10, 10, 15, 4, 10, 10, 5, 10, 10, 15, 5, 10, 10, 15, 10, 10, -60. E, em seguida,,, e assim por diante consistentemente, que se preocupa com -60 pips parar de perda e apenas 10 pips lucro alvo para cada comércio, se estes comércios são escolhidos com tanta precisão e estão sempre no lugar certo com maior chances de obter um Vencedor Então, aqui você tem. Tentei mostrar as formas e soluções para o dilema de gestão de dinheiro, enquanto todos, como um comerciante inteligente, deve encontrar sua maneira de lidar com ele: - comércio como um profissional com linhas de tendência, S / R níveis, fibs, pivots, principalmente stick Para grandes quadros de tempo e fazer todo o lote de análise para garantir youve tem um risco bonito: proporção de recompensa. - use fixo SL e TP para atender a riscos: padrões de recompensa, mas, em seguida, você tem que finalmente levá-lo sério e fazer uma avaliação completa / testes de seu sistema de comércio antes de decidir sobre números exatos. - comércio sem risco: recompensa de gestão de dinheiro, mas então você tem que possuir um sistema de comércio muito bom, quero dizer realmente bom, ou você estará repetindo uma história de centenas de milhares de comerciantes, que estão perdendo ou se movendo em nenhuma parte hoje. Espero que lhe dê uma idéia de como evitar ilusões sobre risco-recompensa gestão e abordagem realisticamente. Obrigado mais uma vez por uma grande pergunta e feedbackSe você estava encalhado em uma ilha deserta e de alguma forma tinha acesso à internet, um computador e eletricidade, e você só poderia ter um Forex trading educacional artigo para ler, este seria o artigo que você Gostaria de ter Um simples fato de negociação Forex é que é um jogo de probabilidades, os comerciantes que aprendem a ver e pensar sobre as configurações de comércio em termos de risco para recompensar, são aqueles que geralmente acabam fazendo dinheiro consistente no Forex mercado. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionária, como ter um sentido nítido para detectar configurações de comércio bem definido no lugar certo e tempo é definitivamente um ingrediente necessário para negociação bem sucedida. No entanto, é possível fazer dinheiro consistente, mesmo se suas habilidades de identificação discricionário de configuração comercial ainda não estão totalmente maduras. Risco para recompensar configurações são o que dão todos os comerciantes uma chance igual de fazer dinheiro consistente, uma compreensão completa do risco de recompensa e como exibir configurações de comércio em termos de possível risco para recompensa possível, é a coisa mais próxima do santo graal de negociação, E é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para o comércio consistentemente rentável, em segundo apenas para ter a quantidade adequada de auto-disciplina e controle emocional. Desenhar níveis de risco / recompensa A primeira coisa que todos os comerciantes devem fazer ao detectar uma configuração de ação de preço ou qualquer configuração de comércio é calcular o risco que terão de assumir para dar à configuração uma chance real de trabalhar. Traders muitas vezes cometem um ou dois erros quando se trata de determinar o risco ou definir a recompensa em primeiro lugar, que é um erro nascido de ganância, ou eles põem um stop loss na configuração que é muito perto da entrada para dar o comércio Uma chance de trabalhar fora. Ao aprender a pensar em probabilidades e ver o mercado em termos de risco para recompensar, é necessário calcular o risco em uma configuração de comércio em primeiro lugar, então você pode calcular a recompensa como um múltiplo do montante que você tem em risco. Concentrando-se no risco em primeiro lugar, em vez da recompensa, você está se tornando mais consciente do risco envolvido em cada configuração de comércio, em vez de ficar fixado em quão grande de uma recompensa que você pode fazer, como muitos comerciantes. Isso também irá transformá-lo em um gerente de risco, ao invés de um comerciante, os melhores comerciantes do mundo sabem que os lucros comerciais consistentes vêm como resultado do gerenciamento de risco de forma eficaz, então considere-se um gerente de risco de agora em diante. A próxima coisa a fazer depois de ter identificado uma configuração de comércio de alta qualidade e marcado o nível de risco em seu gráfico, é marcar os níveis de recompensa como múltiplos de seu risco. Você quer desenhar uma linha em 1 vezes seu risco, 2 vezes seu risco, e 3 vezes seu risco. Estes são os níveis de recompensa que você vai se preocupar principalmente com, se você optar por empregar uma parada de arrasto você pode usar esses níveis de risco 1, 2 e 3 vezes para começar o processo de arrasto, consulte a seção sobre arrastar pára abaixo para mais. Exemplos de como desenhar níveis de risco / recompensa: Em primeiro lugar, identificamos uma configuração de preço de ação de alta qualidade de negociação, no gráfico abaixo estamos olhando para o gráfico 1hr do EURUSD a partir desta semana. Uma qualidade 1hr pin bar vender sinal formado em um confluente intra-dia nível de resistência e na direção do impulso de baixa no gráfico diário. Em seguida, marcamos o nosso nível de risco para esta configuração, neste caso o risco é a distância da baixa para a alta da barra de pinos, por isso colocamos um stop loss em 1.3656, um pip acima do alto, a entrada é uma pausa Do baixo, então 1.3611 é o nosso nível de entrada, um pip abaixo da baixa. A distância de risco total para esta configuração é de 45 pips, vamos calcular 1 por pip para os exemplos neste artigo, então o nosso risco é 45, não 45 pips. Desde que você pode negociar vários números de lotes por pip, o seu risco real não é calculado em pips, mas em dólares, muitos comerciantes cometer este erro. Lembre-se sempre calcular o seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. Agora, podemos usar essa medida de 45 pips para marcar nossos múltiplos de risco de 1, 2 e 3 vezes. Como o nosso risco (R) é de 45, o nosso múltiplo de 1R é de 45, ou o de 2R múltiplo é de 90 eo nosso múltiplo de 3R é de 135. Como nossa distância de stop loss é de 45 pips, subtraímos os 1, 2 e 3 múltiplos de 45 de Nosso ponto de entrada de 1.3611, então, obter os níveis marcados no gráfico abaixo. Esta configuração, obviamente, funcionou muito bem como todos os três múltiplos de risco foi atingido, para uma recompensa de 1 a 3. Vale a pena notar que as configurações de comércio nos prazos menores são mais propensos a acertar múltiplos de risco maior, uma vez que sua perda stop será geralmente Mais apertado do que será em um período de tempo mais elevado. O comércio está agora configurado, o tempo para deixar o mercado começar a trabalhar. No gráfico abaixo, estamos olhando o mercado diário de prata, podemos ver uma barra de pinos de qualidade fakey combo configuração formada com o impulso de mercado dominante alta. Primeiro, marcamos nossa distância de risco que era 1,13 e, em seguida, multiplicamos nosso risco (1,13) por 1, 2 e 3, para obter o risco (R) de vários níveis. Podemos vê-los desenhados no gráfico abaixo e também que esta configuração facilmente trouxe comerciantes um risco / recompensa de 1 a 3 antes de formar outra estratégia de barra de pinos muito agradável que enviou os preços mais baixos. Este exemplo também figurava 1 por pip, ou por menor movimento incremental preço sobre a prata, isso resulta em 113 arriscadas. Se você decidir que deseja tentar e deixar que uma determinada configuração de comércio seja executada, você pode usar uma estratégia de parada final com o auxílio de níveis de risco / recompensa. A melhor maneira de fazer isso é marcar seus níveis de risco e recompensa tal como descrito acima, mas em vez de realmente entrar uma ordem para seus níveis de recompensa, você deixa o comércio aberto, o que significa que você não tem um set sair em sua recompensa pré-definida Níveis. Em vez disso, uma vez que o mercado se move em seu favor, você usa seus níveis de recompensa pré-definidos para rastrear sua perda de stop, deixando assim o comércio aberto e dando-se um tiro em maiores lucros, enquanto ainda bloqueio em alguns lucros e diminuindo risco. Uma técnica comum para usar quando arrastar pára para níveis de risco / recompensa é rastrear a parada até o seu nível de entrada quando o comércio é até 1 vezes ou 2 vezes o risco. Você também pode rastrear sua paragem 50 mais perto de sua entrada uma vez que você está até 1 vezes risco se você quiser deixar o comércio mais espaço de respiração. Muitos comerciantes simplesmente manter a sua parada 1R múltiplas afastado, ou seja, se você estiver até 1 a 2, você rastrear sua parada até bloquear 1 vezes o seu risco, se o mercado do que move 1 a 3 você rastrear sua parada até bloquear em 2 Vezes seu risco. Esta é uma sólida técnica de arrasto, porque você está protegendo os lucros, enquanto ao mesmo tempo, deixando o comércio aberto para uma possibilidade de correr mais em seu favor. Esta técnica é melhor utilizada em tendências fortes. Muitos comerciantes cometem o erro ao arrastar paradas de não bloquear adequadamente os lucros, não há nada pior do que deixar um comércio vencedor vir todo o caminho de volta para o seu ponto de entrada porque você não bloquear em 1 ou 2 vezes o seu risco. O gráfico diário do AUDUSD abaixo mostra uma configuração de barra interna que ocorreu em meados de setembro deste ano quando o AUDUSD estava no meio de uma tendência de alta. Neste exemplo, você poderia ter movido sua parada para break-even uma vez que você estava acima de 108 ou 1 vezes o risco, uma vez que você se levantou 2 vezes o risco que poderia ter bloqueado em 1 vezes o seu risco ou 108. Parece que o mercado atingiu 0,9600 Ou 3R e, em seguida, puxado para trás em 2R, no entanto, ele veio cerca de 1 pip tímido de 3R em sua primeira tentativa, então você não teria movido sua parada até que ele limpou 3R um par de dias mais tarde. Neste ponto você teria 2R ou 216 bloqueado, neste momento, você poderia deixar o comércio executar passado 3R ou mover a sua parada até bloqueio em 3R ou 324. Se você moveu-se para bloquear em 3R imediatamente você teria Parou no 3R pelo pin bar em 5 de setembro, se você não trancadas em 3R você poderia ter finalmente 4 ou 5R. Como risco / recompensa pode torná-lo um comerciante consistentemente rentável forex Idealmente, queremos procurar configurações de comércio com um risco / recompensa de pelo menos 1 a 2, obtendo um risco / recompensa de 1 a 2 em cada configuração de comércio, podemos Perder em bem mais de 50 de nossos negócios e ainda ganhar dinheiro. É por isso que risco / recompensa é o santo graal de negociação se você executá-lo corretamente você pode fazer dinheiro consistente ao longo de um período de tempo. No entanto, muitos comerciantes bagunça-lo ou limitar o seu poder por intrometer-se em seus comércios, uma vez que estão vivos, geralmente isso significa que eles tomam menos de um lucro de 1 a 2 e, em seguida, entrar em outro comércio que é menor probabilidade e talvez ter uma perda . Depois de iniciar este jogo de intromissão com seus negócios e interferir com o poder de cenários de recompensa de risco, você realmente colocar limites sobre o que você pode conseguir como um comerciante de forex. Para jogar com os números um pouco permite discutir um cenário onde você perde em 65 de seus comércios, mas o risco de recompensa em cada comércio é de 1 a 2. Assim, de 100 negócios você perde em 65 deles e ganhar em 35 de Eles, digamos que você arrisca 100 por o comércio. Isso significa que você perdeu 65 x 100 6500, mas desde que você fez 2 vezes o risco em seus vencedores você fez 35 x 200 7000. Então, depois de 100 comércios você tem um lucro de 500, isso é mesmo depois que você perdeu em 65 de seus comércios Este é um exemplo do poder das configurações de risco / recompensa, o truque é que leva tempo para jogar fora, a maioria dos comerciantes não têm a disciplina para executar 100 negócios perfeitamente com um risco / recompensa de 1 a 2 e sofrem com 65 perdas E apenas 35 vencedores. A lição a ser aprendida com este artigo é que você pode fazer ainda dinheiro nos mercados forex, mesmo se você perder muito mais comércios do que você ganha. Se você entender e implementar corretamente o risco para recompensar cenários em cada único comércio que você toma. Você deve combinar este conhecimento de risco para recompensar com uma pletora de auto-disciplina, você deve entender que você não pode vacilar ou adivinhar-se, se você está negociando uma estratégia de negociação sólida como a ação de preço combinado com recompensa risco recompensa e auto-disciplina, Têm o potencial para ser um comerciante imparável. Para saber mais sobre a negociação de ação de preço e risco de recompensa, confira algumas das outras partes interessantes do meu site e meu curso de negociação de ação de preço. Nial, obrigado, como sempre, um grande artigo. Tenho um comentário e ficaria feliz em ouvir sua opinião sobre isso. Certamente 2R é melhor do que 1R. Ao mesmo tempo, precisamos ser claros que se o nosso nível TP está mais longe (para obter um maior R), então a probabilidade de acertar o TP fica menor Expectativa de um sistema de comércio ganhando comércios avg ganho do comércio vencedor 8211 perder Comércios avg perda de um comércio perdedor. Quando aumentamos a relação R, estamos aumentando o ganho médio do comércio vencedor versus a perda de um perdedor, o que é ótimo, mas também estamos diminuindo a porcentagem de vencedores, o que é conseqüência natural de ter o nível TP mais distante . A questão é onde está o óptimo. Eu acho que vai depender psicologia comerciante individual, a situação do mercado, bem como uma determinada configuração. Agradecemos novamente e todos os melhores. Muito claramente, as vantagens de r / r. Para calcular o risco primeiro e usar isso para multiplicar recompensa faz todo o sentido de um plano prudente. Aprecio muito o detalhe do conteúdo que você fornece livremente e sobre uma grande variedade de questões. Tentado a cantar para o curso de ação de preço no entanto, eu ainda estou digerindo o conteúdo gratuito. Muito obrigado, por favor, saiba que sua informação é de primeira classe e vale a pena o tempo. Awesome Nial Great stuff Muito obrigado por sua disposição para compartilhar sua riqueza de conhecimento, e por ser um professor fabuloso. Eu assisti quase todos os seus vídeos gratuitos e ler a maioria dos seus artigos várias vezes na semana passada. Agora eu estou fazendo o dinheiro maneira mais rapidamente do que eu perdi meus 50 iniciais de meu primeiro mini cliente. Este artigo foi o mais valioso de todos eles para mim. Muitíssimo obrigado. Eu vou te ver na seção members8217s em breve) Oi Nial, eu sou um novato em negociação com um alvo para se tornar o jack do comércio. Como o meu esforço inicial, eu googled extensivamente para obter informações sobre como o comércio e qual é a lógica e estratégia por trás do sucesso. Eu tenho muitos manuais e artigos de muitas pessoas que me fez sentir que estou a tentar subir o Monte. Everest. Mas, quando me deparei com seu artigo eu percebi que o comércio isn8217t uma tarefa hercúlea. Eu podia sentir a confiança dentro de mim enchendo. Acredite em mim, eu sou tipo de viciado em seus artigos que eu li os mesmos artigos mais e mais, porque cada vez que eu lê-los eu posso ver um sorriso de confiança no meu rosto. Enfim, eu ainda tenho um número de consultas. Eu estarei registrando a seu curso cheio em como negociar muito logo. Então, espere um e-mail de mim. ) Muito bom artigo Nial, você acha que é melhor definir uma parada stop stop loss ou pouco mais e don8217t definir qualquer tomar lucro, ou definir sempre um lucro tomar em 1: 3
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